我想计算静止卡尔曼滤波器算法，但我还没有找到关于该算法的任何信息（甚至没有伪代码）所以，我想知道卡尔曼滤波器算法和静止卡尔曼滤波器算法有什么区别，我怎么能从卡尔曼滤波算法推导出来。有人可以指出我可以阅读的资源吗？
我刚找到这个帖子：
和这个文件：
http://www.uh.edu/~bsorense/kalman.pdf第 5 页。
基本上我的理解是，当卡尔曼增益变为无限时，您使用这两个方程预先（在递归过程之前）计算卡尔曼增益和状态协方差矩阵：
在递归函数中，这个方程：
那是对的吗？
笔记：
是的，这是 DSP 书中的一个问题（https://users.aalto.fi/~ssarkka/pub/cup_book_online_20131111.pdf第 83 页上的练习 4.6），但该书中没有关于固定卡尔曼滤波器算法的信息。
我不确定你所说的静止卡尔曼滤波器是什么意思，但它似乎就是我所说的稳态卡尔曼滤波器。
如果这是同一件事，那么您只需求解处的卡尔曼增益并应用正常的卡尔曼滤波器方程。
我不确定您的意思是在适定问题中“卡尔曼增益趋于无穷”。
有一个轻微的命名问题，但您的问题似乎想要使用具有固定增益矩阵的卡尔曼滤波器，基于求解稳态代数 Ricatti 方程。如果是这种情况，只需使用固定增益，并遵循常规创新和状态更新步骤。
您需要求解 P 的代数 Ricatti 方程的稳态解，如果您有 Matlab 的控制工具箱，您可以使用dar()，它也计算增益矩阵。
如果您没有控制工具箱，网上有代码，请确保您使用离散版本，有相应的连续时间案例求解器，因此请确保使用正确的求解器。您还应该知道，矩阵和表格的名称有不止一种约定。我曾经度过了一个令人沮丧的夜晚，发现我需要转置一个特定的矩阵。