计算科学 - 从 Fortran 中的第二类广义 Beta 中采样 - 吾爱随笔录

计算科学正则随机数生成

2021-12-10 05:50:40

我需要从第二类 (GB2) 分布（McDonald, 1984, Econometrica）的广义 beta 中抽样。其PDF格式为

f_{a, b, p, q} (x) = \frac{| a | x^{a p - 1}}{b^{a p} B (p, q) (1 + (x / b)^{a})^{p + q}} .

$f_{a,b,p,q}(x) = \frac{|a|x^{ap-1}}{b^{ap}B(p,q)(1+(x/b)^a)^{p+q}}.$ 它的 CDF 没有封闭形式，所以我不能使用逆变换方法。有谁知道如何从此分布中采样或知道包含此分布的 Fortran 随机数生成器库？

netlib.org/random 库中的软件包都不包含 GB2。

1个回答

如果您对固定值的分布感兴趣 $a,b,p,q$ ，您可以通过求积计算累积分布并将其制成表格。由于它只是固定参数的一维函数，因此您可以计算固定值的累积函数 $x$ 以相当高的精度，通过多项式近似连接这些点，然后使用此代理函数进行采样。

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