具有非退化雅可比行列的全局收敛牛顿线搜索方法中步长的收敛性

计算科学 优化
2021-12-02 22:21:44

我正在解决 Nocedal & Wright 的数值优化第 2 版第 303 页练习 11.7 中给出的问题:

考虑一种线搜索牛顿法,其中步长 αk被选为评价函数的精确最小值 f(); 那是,

αk=argminα[f(xkαJ1(xk)r(xk))]

证明如果J(x)在解中是非奇异的x, 然后 αk1作为xkx.

在这个问题中,我们寻求x这样r(x)=0, 在哪里r:RnRn并使用评价函数f(x)用直线搜索全局化牛顿法的收敛性。

我正在尝试自己解决这个证明,但我遇到了一些困难。首先,我明白牛顿方向Δxk=J1(xk)r(xk)是下降方向。此外,如果我们(理论上)选择步长αk如上所述,那么新的步骤应该满足充分减少条件(Armijo 条件):

f(xk+αkΔx)f(xk)+cαkf(xk)TΔx
对于一些0<c1.

我知道在实践中,我们尝试使用完整的牛顿步αk=1第一的。如果牛顿步骤没有产生足够的减少,那么我们向后搜索直到满足足够的减少。我认为雅可比非退化的事实意味着周围存在一个球x这样完整的牛顿步总是满足 armijo 的条件。因此,随着我们越来越接近根,牛顿步足以确保足够的减少。但是,我不完全确定是否存在这样的球。

我也试过假设αka1作为xkx,但对我来说,寻找一个矛盾有点神秘。

对此的任何帮助将不胜感激!:)

1个回答

你误读了这个问题。它不是在谈论任何 Armijo 或充分减少条件。它说假设我们计算α如公式中所示。然后证明如果迭代收敛,即xkx那必然α1.

该陈述的证明是泰勒展开的简单应用。如果xkx然后f(x)在一个邻域中被逼近得越来越好xk通过二次泰勒近似,其最小值在恰好对应于的点处达到α=1. 简单地形成泰勒展开式f(xk+αpk)大约xk与给定的pk看看会发生什么。