我正在看一篇比较两个定价者性能的论文：相同的模型（基于蒙特卡罗模拟）但一个在 CPU（C++）上实现，一个在 GPU（Cuda）上实现
该论文提到了在这两种情况下执行 N 条路径（比如说 100k 条路径）所花费的时间。附加信息：
- CPU 实现依赖于双精度，而 GPU 实现依赖于单精度。
- 定价者使用准随机生成器（收敛速度接近 O(1/N)）
为了进行“公平”比较（即达到类似的精度），我们不应该将 GPU 定价器的路径数量加倍（单精度）吗？
Montecarlo - 单/双精度的影响
计算科学
蒙特卡洛
2021-11-30 04:28:32
1个回答
首先，单精度不是双精度的两倍。从双精度到单精度，理论上很难确定你会得到什么加速；如果你想让这个公平，你必须实际测量加速。
其次，对于蒙特卡罗方法，人们通常用来确定算法“好”程度的指标是它们收敛到答案的速度。由于指数 () 是固定的，最重要的是位于，那是（或应该）独立于你计算的精度——它取决于诸如提案分布之类的东西，你是否有一个简单的 Metropolis-Hastings 或延迟拒绝算法等。