解决此凸优化问题的有效算法

计算科学 凸优化
2021-12-03 18:07:25

我有一个凸优化问题如下:

maximizexRni=1nailog(xi)sti=1npij(xi1)=0jxi0
在哪里,ai0P是一个n×m行总和为 1 的概率矩阵。是否有任何高效快速的算法来解决它?(我想它没有封闭形式的解决方案)

1个回答

如果你翻转目标函数的符号并找到最小值,你就有一个平滑的、线性约束的凸优化问题。牛顿法将迅速收敛到这个问题的解决方案。

对于等式约束,您可以使用拉格朗日乘数,也可以通过仅处理矩阵的零空间来消除约束P,假设它很容易计算。

对于不等式约束,您将不得不使用诸如活动集方法或惩罚方法之类的方法。由于这些只是线性框约束,因此这里应该没有困难。