我有一个凸优化问题如下:
如果你翻转目标函数的符号并找到最小值,你就有一个平滑的、线性约束的凸优化问题。牛顿法将迅速收敛到这个问题的解决方案。
对于等式约束,您可以使用拉格朗日乘数,也可以通过仅处理矩阵的零空间来消除约束PP,假设它很容易计算。
对于不等式约束,您将不得不使用诸如活动集方法或惩罚方法之类的方法。由于这些只是线性框约束,因此这里应该没有困难。