在这个优化问题中方差可以用绝对值代替吗

计算科学 优化 线性规划 二次规划
2021-12-18 07:16:36

最初我将我的目标函数建模为

argminVar(f(x),g(x))+Var(c(x),d(x))+

其中 , , ,是线性函数。fgcx

为了能够使用线性求解器解决问题,我将问题更改如下(代表绝对值):abs

argminabs(f(x)g(x))+abs(c(x)d(x))+

这种形式是否正确并且与第一个模型具有相同的含义?

1个回答

在不了解您的问题的情况下,很难更具体地回答。所以首先 - 不。这些是不等价的。最小化方差通常会使您收敛到某种样本均值,而最小化绝对偏差(通常)会使您找到某种样本中位数

样本均值的一个普遍有利的特性是快速收敛(至少与中值相比)。样本中位数的一个好的特性是稳健性——对异常值不敏感。