如何有效解决:min∑我j(一种我jX2我j+b我jX我j)∑ij(aijxij2+bijxij)英石

计算科学 优化 凸优化 非线性规划 二次规划
2021-12-15 05:01:56

我正在尝试解决以下问题,其中aij0 i,j

minimizei=1mj=1n(aijxij2+bijxij)subject toi=1mxij1j,j=1nxij1i,xij0i,j.
你能建议我一些方法吗?(越快越好。)

预先感谢您的回答!

1个回答

这是一个带有线性约束的正定二次最小化问题。使用这种方法的一种常用方法来解决应该是微不足道的。例如,一个简单的方法是采用在 Nocedal 和 Wright,“数值优化”中详细解释的活动集方法。

您当然也可以采用内点法、罚分法或增广拉格朗日法中的一种——所有这些都应该能够快速解决这个问题。