我正在编写一个简单的 Metropolis-Hastings MCMC 算法。每次移动被接受时，该点都会添加到接受点列表中。我想知道当提议的举动被拒绝时我应该怎么做。
如果最后接受的点再次添加到列表中，从而使列表中的条目更长，
或者
我不应该在列表中添加任何内容，一直持续到最终某个新点被接受吗？
在 MCMC 中拒绝提议的点时该怎么办？
机器算法验证
马尔可夫链蒙特卡罗
蒙特卡洛
马尔可夫链
2022-04-12 05:08:05
1个回答
如果提议的值被拒绝， Metropolis-Hastings 算法的验证依赖于在马尔可夫链中重复当前值。您不应将接受点列表视为您的样本，而应将带有转换 的马尔可夫链视为样本
（假设一个对称的提案分布）。在拒绝的情况下重复当前值是使算法有效的原因，即为什么是平稳分布。
总是可以研究接受值和拒绝值的分布，通过Rao-Blackwellisation可以进行一些回收，但这项研究更先进，远非理解算法所必需的。