说观察是州是在顺序模型中。
我了解粒子过滤通过从为近似.
我们如何决定在链上运行时使用多少“粒子”？我们是在开始时选择一个固定的数字并坚持下去（在实验中效果很好），还是随着粒子过滤算法的进行而改变使用的粒子数？
粒子过滤中粒子的数量是如何决定的？
机器算法验证
采样
马尔可夫链蒙特卡罗
粒子过滤器
2022-04-05 05:06:39
1个回答
对于这个选择，我经常考虑计算成本和结果估计的方差之间的权衡。随着粒子数量或样本大小的增加，前者会增加，而后者会减少。
我经常做一个简单的计算实验：
我创建了一个潜在数量的粒子网格（比如,和）。
我做过滤使用每个样本大小的次数。
我在 Y 轴上绘制我感兴趣的数量的样本方差（例如估计似然度的方差），在 X 轴上绘制粒子数。
你应该得到一个凸曲线，随着粒子数量的增加，它变得平坦。一般来说，我只是看看它，并选择一些看起来合理的粒子，因为进一步增加粒子的数量不会减少太多的方差。
显然这只是一种实用的方法，也许还有更严谨的方法来看待问题。
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