ARMA(p,q) 过程何时遍历?

机器算法验证 时间序列 有马 随机过程 遍历的
2022-04-14 04:38:58

我们知道 ARMA(p,q) 过程是弱平稳的,当且仅当其 AR 部分的特征多项式的根不存在于单位圆上。

但是 ARMA(p,q) 过程遍历的充分必要条件是什么?有这方面的书吗?

“遍历”是指它的定义,即过程的第一和第二时刻可以通过其单个样本路径的样本矩来近似。

1个回答

对于任何平稳过程来说,自协方差是绝对可加的就足够了,即j=0|γj|<. 您可以在 Hamilton 的时间序列分析中找到这一点。