Slice 采样器1将要从中采样的密度的对数作为其参数。
为什么要这样做?对此问题的评论者指出,从密度的对数中“采样”是没有意义的,因为它通常是负值。那么,为什么切片采样器会记录密度的对数,它仍然如何工作?
Radford M. Neal 的切片采样器的代码,在他的网站上: http ://www.cs.toronto.edu/~radford/ftp/slice-R-prog
1 Neal, Radford M:切片抽样,统计年鉴31(3), 705–741, 2003
Slice 采样器1将要从中采样的密度的对数作为其参数。
为什么要这样做?对此问题的评论者指出,从密度的对数中“采样”是没有意义的,因为它通常是负值。那么,为什么切片采样器会记录密度的对数,它仍然如何工作?
Radford M. Neal 的切片采样器的代码,在他的网站上: http ://www.cs.toronto.edu/~radford/ftp/slice-R-prog
1 Neal, Radford M:切片抽样,统计年鉴31(3), 705–741, 2003
切片采样器不会“从对数密度中采样”。但是,它可以在计算中使用对数密度来从密度中获得相关的观察序列。
切片采样器的基本思想是根据密度本身,但由于各种原因(主要是计算精度),使用对数密度通常更方便。
只要您使用 do everything 的方式与在 density 方面完全一致,那么无论使用 log density 都没有问题。
此处维基百科中单变量案例的描述说:
- 给定一个样本中随机均匀地选择;
- 给定中随机均匀地选择。
- 的样本是通过忽略值获得的。
中的负指数分布采样来代替第一步,其中指数的下限位于;的事实)和以前一样进行。结果就像我们根据原始算法准确采样一样,该算法处的密度本身下均匀采样......但实际上,对数尺度的计算做得“更好” -精度损失较小。
Neal 在 Annals 论文中非常清楚地解释了这样做的动机,您包含了 (p712) 的参考:
而不是本身通常更安全, 以避免可能出现的浮点下溢问题。然后可以使用辅助变量 ,其中 与平均值呈指数分布,并通过定义切片。