高对数似然是否意味着高 R^2

机器算法验证 造型 最大似然 r平方
2022-04-14 14:28:02

高 LL 值是否意味着模型具有高我是统计学的初学者,所以请原谅我的天真。R2

2个回答

不,因为对于线性回归,对数似然是平方残差加上一些其他项的总和,所以对数似然是尺度相关的。因此,对于相同的模型,将回归量乘以某个常数会改变对数似然性,但 R 平方将保持不变。

如果您的所有模型都具有正态分布的误差并且适合完全相同的数据,那么可能性和 R^2 之间存在直接的、递增的关系,因为它们最终都是关于平方误差的总和。但总的来说,不,您不能查看一对对数似然值并假设任何关于整体拟合优度的任何事情。

最明显的情况是当您的模型适合两个不同的数据集时。一个公平的硬币在掷 3 次后正好得到两个正面和一个反面的可能性远高于在 6 次掷出后正好得到四个正面和两个反面的可能性,尽管它的拟合度同样好。