参数的“最大概率”和“众数”有区别吗?

机器算法验证 贝叶斯 估计
2022-04-14 14:16:31

我正在阅读一份手稿,该手稿在贝叶斯上下文中提供“最大后验概率”作为参数的统计摘要。

术语“最大后验概率”是否等同于(即“可交换”)“后验模式”?

1个回答

(现在已编辑)问题的答案是否定的,没有区别:给定值的最大后验概率θ^MAP(所谓的最大验估计θ) 等效于参数的后验分布模式。在数学上,您可以在参数估计的上下文中将其表示为

θ^MAP=argmaxθ  p(θ|D,I),

在哪里p(θ|D,I)是后验分布θ给定数据D和任何信息I(例如您的先前)。正如一些人在其他答案的评论中所说的那样,这通常不等同于最大似然估计(MLE)(如果您有一个统一的先验,只要这个先验定义在MLE),因为

p(θ|D,I)=p(D|θ,I)p(θ|I)p(D|I),

并且您希望最大化p(D|θ,I)p(θ|I)为了获得MAP估计。另一方面,MLE 最大化p(D|θ,I)只要。