在我看来,您的问题是不恰当的(Aniko 已经指出了这一点)。如果您知道均值,那么您对它的不确定性为零,因此置信区间的长度应该为零。
假设您以某种方式拥有适合您的均值权利,以及来自其他来源的置信区间,您可以对Johnson (1978) 的程序进行逆向工程,以得出原始分布偏度的度量 (另请参阅Chen (1995) 的扩展),然后选择具有所需属性的倾斜正态分布或(如果需要,移位)伽马分布。
更新:让我们看看 Johnson (1978) 公式 (2.7) 的置信区间:,我将原始分布的偏度称为。如果给你平均值、下限、上限和样本量(我们必须在那里假设 iid 数据),那么[x¯+κ/6s2n]±tα(n−1)s/n−−√κxbarclcun
talpha = qt(p=0.975,df=n-1)
s = (cu - cl)*sqrt(n)/(2*talpha)
kappa = 6*s*s*n*( cl - xbar + talpha*s/sqrt(n) )
gamma.shape = 4/(kappa*kappa)
gamma.scale = s/sqrt(gamma.shape)
gamma.shift = xbar - gamma.shape*gamma.scale
simulated.data = rgamma(n = simulated.n, shape = gamma.shape, scale = gamma.scale) + gamma.shift
看看它是否产生合理的结果。我更喜欢偏态正态分布,因为正态分布是一个标准参考,在伽马情况下可以使用skew.normal.shape= 0 而不是gamma.shape= infinity 生成,但计算更麻烦。