我需要在 R 中使用以下等式模拟 AR(1) 过程：
在哪里〜白噪声（0,1）和.
我知道我应该使用带有参数arima.sim的包中的函数，但我不知道如何解释forecastn = 500ar = c(0.5)或者事实上是平均值为 0 和标准差为 1 的白噪声。我一直无法找到有关如何执行此操作的明确文档。
使用指定的非零均值和 AR 系数在 R 中模拟 AR(1) 过程
机器算法验证
r
时间序列
有马
模拟
自回归的
2022-04-12 16:06:55
1个回答
请注意，这是相同的模型
是平均值，而是拦截。这意味着我们可以将 10 添加到平均零序列。
换句话说，如果你定义， 然后
并arima.sim用来模拟它。在你拥有之后， 然后加到每个值。
代码如下所示：
yt <- arima.sim(list(order=c(1,0,0), ar=.5), n=500)
xt <- yt + 10
关于标准偏差问题，文档中对此进行了介绍。
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