根据有效市场假设，您是对的：今天的价格走势不会影响昨天的价格走势。然而，这个假设描述了一个抽象假设，这对于宏观经济建模非常有用，但不应被视为对现实的全面描述（这同样适用于其他经济假设，例如经济人的假设。）。

事实上，关于有效市场假说的批评很多。Cryptocurrency-Bubbles和 Dot-com 泡沫很可能是最好的例子，说明金融市场的价格变动在许多情况下不是纯粹的随机游走，而是会干扰行为心理影响。

根据我的经验，我可以向您保证，许多指标是相当一致的：如果您在一个不断增长的市场中交易，价格上涨的概率略高于下跌的概率（即使会更快出现临界点）或以后）。此外，还有其他指标，比如波动率，都是比较稳定的。当然，您可以尝试手动确定所有这些指标，并将它们作为特征包含在普通 DNN 中，但在实践中，使用 LSTM 通常更容易、更准确。