Levenberg-Marquardt 算法可以用于最小化和不拟合吗

计算科学 优化 C++ 回归
2021-12-10 09:27:11

Levenberg-Marquardt 算法可以用于最小化而不是拟合吗?

通常我们输入我们想要在最小化器中拟合的函数的导数。现在如果我假设我有一个目标函数f(t;a,b,c)(我想最小化参数a,b,c)。然后我看不到输入与我输入拟合的导数等效的方法。

那么在这种情况下我应该怎么做呢?

我为什么要问这个问题?我已经开发了一些适合 Levenberg-Marquardt 的 C++ 代码,这是一件我不想因为从头开始使用新的最小化器而失去的艺术。

你怎么看?

2个回答

Levenberg-Marquardt 方法可用于最小化以下形式的任何问题: minf(x)=i=1mfi(x)2 但是,如果要最小化的目标函数不是平方和,则该方法不再适用。

看看 Nocedal 和 Wright 的书“数值优化”,了解 Levenberg-Marquardt 方法的更多上下文,而不仅仅是拟合。