为什么在极大极小估计量的定义中使用 inf 和 sup?

机器算法验证 数理统计 估计者 决策理论 极小极大 博弈论
2022-03-25 04:42:46

估算器δ^极小极大iff

supθR(θ,δ^)=infδsupθR(θ,δ)
或者用英语表示,在所有估计器中,它的最大风险最小。有关详细信息,请参见例如http://en.wikipedia.org/wiki/Minimax_estimator

我想知道为什么在定义中使用 sup 和 inf 而不是从中派生名称的 min 和 max 。根据我的理解,上确界和下确界都应该在各自的集合中,因此最小值和最大值会更合适。

1个回答

值集可能是一个开集。因此,上确界/下确界比最大值/最小值更通用。假设其中是参数空间。这没有最大值,但它的上限值为 1。R(θ,δ^){R(θ,δ^):θΘ}={x:0<x<1}Θ