分位数外推?

机器算法验证 估计 分位数 极值
2022-04-17 14:55:19

假设你想估计q通过观察分布的分位数n从该分布中独立抽取,但与q<1n. 有哪些方法可用,“欠采样系数”的范围是多少qn他们会工作吗?

我可以想象一些参数化方法:完全参数化的方法将采用分布的形式,然后拟合例如比例和位置,并从拟合分布估计分位数。稍微少一点参数的形式会尝试估计左尾的形式(例如符合幂律),并使用它来推断。这些都是明智的吗?做他们的工作?还有哪些其他方法?

1个回答

如果您也对分位数感兴趣q>11/n没有明确的答案。您需要提供更多细节,因为对于重尾分布,此类分位数的估计涉及相当复杂的数学。尝试谷歌搜索尾部索引估计,你会得到过多的链接。