协方差矩阵 = 方差-协方差矩阵

在这样的矩阵中，您会发现方差（在主对角线上）和协方差（在非对角线上）。所以方差-协方差矩阵完全没问题，但是有点多余，因为方差是一种特殊的协方差（$Var(X) = Cov(X, X)$）。所以协方差矩阵也是正确的——同时更短。