相关图的解释

机器算法验证 时间序列 自相关
2022-03-22 20:10:53

相关图描述了什么?特别是,我应该如何解释这两个相关图?谢谢

100*ln(股息收益率)的相关图

超额收益相关图

1个回答

y 轴上是自相关。x 轴告诉您延迟。因此,如果 x=1,我们正在查看 12 月与 11 月、11 月与 10 月等的相关性。如果 x=2,我们有 2 的滞后,我们正在查看 12 月与 10 月、11 月与 9 月的相关性,等等

在第一张图中,存在高度正相关,但随着滞后的增加而缓慢下降。这表明存在很多自相关,您需要在建模中考虑到这一点。

在第二张图中,相关性非常低(y 轴从 +.10 变为 -.10)并且似乎没有规律。

灰色区域是置信区间(例如,告诉您相关性是否具有统计显着性)。