我试图掌握效用函数和损失函数，起初我认为效用函数是损失函数的反面，反之亦然。有点像如果你知道得到正面的概率是 p，你就会知道得到反面的概率 (1-p)。但是，我在互联网上找不到任何与此相关的内容。我可能在考虑后悔函数，但我不确定。我错过了什么吗？
损失函数是效用函数的反面，还是它们不相关？
机器算法验证
可能性
损失函数
决策理论
2022-03-16 07:10:20
2个回答
损失是负效用。如果您需要权威来源，请查看 James O. Berger 的《统计决策理论》一书（第 53 页）：
一旦，损失函数可以简单地定义为
Christian P. Robert 在他的《贝叶斯选择》一书中也有同样的表述，他用以下概念介绍了效用（第 54 页）：
效用的概念（定义为损失的反义词）不仅用于统计学，还用于经济学和其他领域，如博弈论，其中有必要对行动或决策的后果进行排序。后果（或奖励）是概括决策者行动所产生的一系列结果的通用概念。在最简单的情况下，它可能是决策产生的货币利润或损失。(...)
。我无法想象你会在互联网上找到任何东西。我相信您可以在 Geweke 的《当代贝叶斯计量经济学和统计学》中找到对这些函数的正式处理。