Fisher 的方法测量 p 值的组合效应的方式是有效地查看它们的乘积(添加对数时可能的统计数据的排序与取乘积时的排序相同)。然后它会询问当 null 为真时,与随机 p 值相比,这是否异常低(在这种情况下,这将是从均匀分布中得出的)。
在产品中,非常小的值会“拉低”值而不是非常大的值会推高(与典型值相比)。大概率不能超过1,但小概率确实可以非常小。
根据该乘积度量,与随机均匀值的乘积相比,许多 0.5 的乘积是不寻常的。如果您的结果真的没有显示任何内容,那么您确实应该在其中看到一些小 p,但您没有。通过收集大量 0.5,您基本上进入了“比随机性更小的差异”领域……当然,这仍然不会导致您拒绝。

直方图是 1000 组 10 个随机(均匀)p 值的样本的 Fisher 组合 p 值,绿色曲线是真实密度,对于,棕色线标记当有 10 个值时,组合。χ220pp=0.5
请注意,较大的值 - 右尾中的值 - 非常重要。十个值的集合正好位于左尾,因此它们不表示显着性。0.5
虽然 Fisher 的方法有很多值得称赞的地方(尤其是使用独立 p 值的乘积具有很多直观意义),但该指标实际上并没有什么神圣不可侵犯的地方。例如,您可以添加 p 值,并将该总和与随机 p 值总和的分布进行比较。按照这个标准,很多 p=0.5 会给你一个介于中间的值。(还有很多其他方法可以组合 p 值。不过,我大多只使用 Fisher,它通常捕获我想要“组合 p 值”来捕获的内容。)