如何测试两个时间序列的系数是否彼此显着不同？我觉得这应该很简单......我应该只使用估计值/标准误差并计算 Z 分数吗？
非常感谢您的帮助。
比较时间序列模型的系数
机器算法验证
时间序列
假设检验
回归系数
2022-04-09 21:34:18
1个回答
Chow 检验可用于检验两个（或多个）时间序列模型的等价性。
其它你可能感兴趣的问题