检查时间序列平稳性的假设是什么?

机器算法验证 r 时间序列 平稳性 增强的 dickey-fuller kpss测试
2022-04-02 21:32:35

我正在使用 R 检查时间序列的平稳性或非平稳性,并且我正在使用adf.test封装kpss.testtseries

这些测试的假设是什么?
数据集遵循高斯分布是假设之一吗?
如果是,我们可以为非高斯时间序列做什么?

此外,正在使用 ADF 中滞后顺序的默认选项,即ķ=截断((长度(X)-1)1/3)一个安全的假设?

谢谢

1个回答

ADF 是参数检验,KPSS 是单位根的非参数检验。话虽如此,在 ADF 中选择的滞后阶应该使得残差是白噪声。