我正在使用 R 检查时间序列的平稳性或非平稳性,并且我正在使用和adf.test封装。kpss.testtseries
这些测试的假设是什么?
数据集遵循高斯分布是假设之一吗?
如果是,我们可以为非高斯时间序列做什么?
此外,正在使用 ADF 中滞后顺序的默认选项,即一个安全的假设?
谢谢
我正在使用 R 检查时间序列的平稳性或非平稳性,并且我正在使用和adf.test封装。kpss.testtseries
这些测试的假设是什么?
数据集遵循高斯分布是假设之一吗?
如果是,我们可以为非高斯时间序列做什么?
此外,正在使用 ADF 中滞后顺序的默认选项,即一个安全的假设?
谢谢
ADF 是参数检验,KPSS 是单位根的非参数检验。话虽如此,在 ADF 中选择的滞后阶应该使得残差是白噪声。