我在 R 中使用 nlm 函数进行优化。当我使用 Hessian 矩阵的逆计算估计参数之间的相关性时，我在对角线上得到负值。我的问题是这个问题的原因是什么，可能的解决方案是什么？
来自逆 Hessian 矩阵的负方差
机器算法验证
协方差矩阵
2022-04-07 21:00:21
1个回答
方差协方差矩阵可以通过负 Hessian H（二阶偏导数矩阵）的逆来近似。可能的原因是您正在使用逆进行近似，而它应该是负H的倒数。