数据挖掘 - MSE与时延关系 - 吾爱随笔录

数据挖掘预测建模时间序列

2022-02-21 12:09:59

我有时间序列，我使用自相关属性并制作了自回归模型进行预测，不同的时间延迟为 0-30。我得到的图表是时间延迟 0-30 http://imgur.com/a/7l2je上的依赖 MSE ，我不知道如何用延迟为 0 且 MSE 等于 0 的第一个点来解释这种不连续性？

1个回答

那里的零时间延迟似乎是错误的。假设您有一个自回归模型。一个通用的公式可能是：现在，如果为零，那么你将有这真的很奇怪。看起来您从时间 t 的值预测时间值。用简单的英语来说，就像您从真实值中预测未来值一样。在这种情况下，误差为零，因为从实际值中预测某些东西并不难。所以，我认为偏移量应该从开始。

y_{t} = α + \sum_{i} β_{i} y_{t - i} + w_{t}

$y_t = \alpha + \sum_{i}\beta_i y_{t-i} + w_t$

i

$i$

y_{t} = α + β_{0} y_{t} + w_{t}

$y_t = \alpha +\beta_0 y_t + w_t$

t

$t$

t

$t$

1

$1$

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