是一个有趣的问题。

你正在解决一个优化问题

$max$ $AUC(\alpha_1*X_1 + \alpha_2*X_2,Y)$

$s.t.$ $\sum^2_{i=1}\alpha = 1$

您正在使用模型 1 和 2（它们是$X_1$和$X_2$) 以权重总和为 1 为前提。

您可以使用任何优化算法，甚至 Excel 的求解器来执行此操作。