我希望预测下个月价值和增长回报的差异是正还是负。
为此,我收集了一些特征的数据(具体来说,宏观经济指标),以及前 200 个月的价值和增长回报的差异。我希望预测取决于前几个月的顺序。决策树和其他人不关心顺序,所以我在网上查找有关 LSTM 的信息。在这里使用它们是否正确?
我希望预测下个月价值和增长回报的差异是正还是负。
为此,我收集了一些特征的数据(具体来说,宏观经济指标),以及前 200 个月的价值和增长回报的差异。我希望预测取决于前几个月的顺序。决策树和其他人不关心顺序,所以我在网上查找有关 LSTM 的信息。在这里使用它们是否正确?
关于我所了解的,您需要使用时间序列预测算法。由于您的数据是时间序列,您可以查看这些基于深度学习的算法。您还可以使用经典算法进行时间序列预测。您也可以使用 LSTM,这很好,链接中给出了详细信息。 看这里
您的问题是分类问题。给定一些输入,您希望提供二进制输出(正或负)。这意味着您可以使用任何分类器来解决它。
决策树和其他不关心顺序
不必要。假设您决定使用过去 12 个月来预测下个月。每个月都可能是一个功能。在这种情况下,分类器将“关心”顺序,因为顺序由不同的特征隐式表示。
与决策树之类的东西相比,使用 LSTM 的主要优点是 LSTM 的输入可以是任意长度的序列,而决策树需要固定长度的输入。
我认为模型选择的责任在于您在数据集中拥有的特征/预测变量,而不是您决定将输入建模为固定长度或可变长度(如果您正在处理语音数据,那么可变长度序列会产生很有意义)。
我正在研究一个类似的问题,其中我的预测器空间包括一个每小时测量的单个连续变量,以及 4 个分类变量,即一天中的小时、一周中的一天、月和年。在 LSTM 模型中,为我的连续变量创建固定长度的序列是有意义的,但我发现创建固定长度的天、月或年来输入 LSTM 单元并不令人信服。