用 sd 正方形拟合模型

数据挖掘 优化
2022-03-07 19:35:24

如果我想用一些参数拟合非线性回归模型,例如σ2(在哪里σ是标准差,是正数),我怎么能保证σ^是积极的?

我的意思是,如果我使用最大似然(并且模型只有平方项σ),优化方法怎么知道σ是积极的?(好吧,结果估计似乎没问题σ是否定的,但看起来很奇怪,这就是我问这个问题的原因。)

1个回答

我建议使用波动率的对数进行参数化,这样您就不必关心积极性,运行估计然后反转回原始比例。或者,您可以考虑约束优化例程。在不了解问题的更多信息(至少是您使用的语言)的情况下,仅此而已。