我在训练监督机器学习模型方面拥有大量经验。然而，我最近成为了一家小型金融服务公司的数据科学家，我被要求建立某种模型来评估投资组合级别的风险。我不确定如何完成这项任务。这是一个监督学习问题吗？听起来不像一个。

我曾在另一家金融服务公司担任软件/数据工程师，在那里我短暂接触了巴塞尔信用风险管理的概念。巴塞尔是否用于评估投资组合级别的风险？据我所知（我可能是错的），巴塞尔似乎通过让每个客户通过公司的每个相关信用风险模型（以监督方式进行培训）来汇总冲销预测。如果我没记错的话，这个聚合是如何工作的？它有效吗？