我正在使用以下代码重新采样我的时间序列数据：

bars = transactions.price.resample('4H', base = 3).ohlc()

这使我可以正确计算 DST。输出是：

timestamp
2017-12-31 07:00:00    12668.5
2017-12-31 11:00:00    13183.0
2017-12-31 15:00:00    13124.0
2017-12-31 19:00:00    13178.5
2017-12-31 23:00:00    13130.5

我现在想使用 pandas .rolling 函数计算移动平均值并尝试以下操作：

ma_rolling = pd.ewma(bars['close'], span=20, freq='4H') 

这会打乱时间间隔，将其转换为偶数小时：

timestamp
2017-12-31 04:00:00    14006.251358
2017-12-31 08:00:00    13927.838526
2017-12-31 12:00:00    13851.275461
2017-12-31 16:00:00    13787.196295
2017-12-31 20:00:00    13724.649100

是否可以在 ewma 函数中指定基数/移位并保留原始索引？.rolling 函数不会像这样运行并保留原始索引。