我在 R 中创建了许多 ML 模型，我的目标是将它们组合成一个整体。

我了解了 SuperLearner 库，它交叉验证了许多模型并将权重返回给集成中的每个模型。

然而，交叉验证机制从整个训练集中随机抽取观察值。这带来的问题是，在回归模型中，如果 y 不是独立同分布（金融时间序列中的典型值），那么这种抽样方法会引入偏差。

有没有办法将交叉验证集设置为训练集中连续观察的 x%，以便考虑序列自相关？